13.2

Броуновское движение

[1/100%]
Показать
LaTeX
Задача 13.2.1

Покажите, что полная вариация стандартного винеровского процесса на любом нетривиальном интервале не существует. [Полная вариация Va,b(f)V_{a, b}(f) функции f:R→Rf: \mathbb {R} \rightarrow \mathbb {R} на ограниченном интервале [a,b][a, b] определяется как

Va,b(f)=sup⁡∑∣f(sr+1)−f(sr)∣ V_{a, b}(f) = \sup \sum \left|f\left(s_{r+1}\right)-f\left(s_{r}\right)\right|

где супремум берётся по всем возрастающим последовательностям s0=a,s1,s2,…,sn=bs_{0} = a, s_{1}, s_{2}, \ldots , s_{n} = b. Может оказаться полезным тот факт, что квадратическая вариация винеровского процесса существует и почти наверное не равна нулю.]

?